Bollinger Bands Wiki

Bollinger Bands reg Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Trading-Tool von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren. Sie entstanden aus der Notwendigkeit adaptiver Handelsbanden und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch und nicht statisch war, wie damals allgemein geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger-Bändern besteht darin, eine relative Definition von hoch und niedrig bereitzustellen. Nach Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einem Satz von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapiere gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Bollinger Bands verwendet werden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen nie Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar auf den Märkten plus Investitionen Empfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezember 2016 Auszug Die Bounce Wir überspringen Die Bounce in diesem Jahr als die Märkte nicht aufstellen, wie sie sollten, um eine gute Bounce versichern. Ideale Bounce-Bedingungen sind ein Höchststand an Aktienkursen früher im Jahr, viele Aktien schlagen die neue Tief-Liste als das Jahr zieht zu einem Ende, viele Steuern zu verkaufen, und das Dumping von Aktien als ein Produkt der Portfolio-Fenster-Dressing. Wir sehen nichts davon in diesem Jahr: Wir sind wahrscheinlich zu gehen in der Nähe der Höhen des Jahres. Es gibt wenige, wenn neue Tiefs gemacht werden. Steuererwerb ist einfach nicht ein Faktor (noch). Und Fenster-Dressing ist viel eher zu Panik Kauf von guten Waren zu beteiligen als den Verkauf von schlechten Waren. Die Bollinger-Bandbreite (BBW) ist ein technischer Indikator, der aus dem Standard-Bollinger-Band-Indikator abgeleitet ist. Bollinger-Bänder sind ein Volatilitätsindikator, der eine Bande von drei Linien schafft, die in Bezug auf einen Sicherheitspreis aufgetragen werden. Die Mittellinie ist typischerweise ein 20-Tage-Simple Moving Average. Die oberen und unteren Bänder sind typischerweise 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb der SMA (Middle Line). Die Bollinger-Bänder dienen der quantitativen Messung der Breite zwischen Ober - und Unterband. BBW kann verwendet werden, um Handelssignale in einigen Fällen zu identifizieren. Der Schöpfer von Bollinger Bands. John Bollinger, eingeführt Bollinger Bands Breite im Jahr 2010 fast 3 Jahrzehnte nach der Einführung seiner Bollinger Bands. BERECHNUNG DER GRUNDLAGEN Die Bollinger-Bänderbreite (BBW) verwendet die angegebene Berechnung und gibt eine Prozentdifferenz zwischen dem oberen Band und dem unteren Band aus. Dieser Wert wird verwendet, um die Enge der Bänder zu definieren. Was jedoch zu verstehen ist, ist, dass ein Trader nicht einfach auf den BBW-Wert schauen kann und festzustellen, ob die Band wirklich schmal ist oder nicht. Die Bedeutung eines Instruments relativ Enge ändert sich je nach Instrument oder Sicherheit in Frage. Was für eine Sicherheit als eng betrachtet wird, darf nicht für eine andere sein. Was als eng betrachtet für eine Sicherheit gilt, kann sich im Rahmen der gleichen Sicherheit je nach Zeitrahmen ändern. Um die Bedeutung einer Verengung der Bänder genau abzumessen, muss ein technischer Analytiker nach den BBW-Schwankungen und der Preisentwicklung forschen, um die Handelsgenauigkeit zu erhöhen. WAS ZUM SCHAUEN DER Squeeze Eine der bekanntesten Theorien in Bezug auf Bollinger Bands ist, dass die Volatilität typischerweise zwischen Perioden der Expansion (Bands Widening) und Kontraktion (Bands Narrowing) schwankt. In diesem Sinne ist das wichtigste Handelssignal von Bollinger Bands Width bekannt als The Squeeze. Der Squeeze-Setup ist sehr einfach und besteht aus zwei Schritten: Es gibt eine Periode niedriger Volatilität. Das bedeutet, dass die Bänder schmal sind und der Preis sich seitwärts bewegt. Der schwachen Volatilitätsperiode folgt ein Anstieg der Volatilität und Preisunterbrechungen durch das Obere Band oder fällt durch das Untere Band, was eine Veränderung der Seitwärtsbewegung und den Beginn eines neuen Richtungsablaufs bedeutet. BBW fällt. (Im Beispiel unten ist der Schwellenwert 6 aber dieser ändert sich von Sicherheit zu Sicherheit und Zeitrahmen zu Zeitrahmen) Preis bricht durch die Obere Band, die einen neuen Aufwärtstrend beginnt. Die Volatilität steigt ebenfalls. BBW fällt. (Im Beispiel unten ist der Schwellenwert 9, aber dieser ändert sich von Sicherheit zu Sicherheit und Zeitrahmen zu Zeitrahmen) Preis fällt unter dem unteren Band, das einen neuen Abwärtstrend beginnt. Die Volatilität steigt ebenfalls. Bollinger Bands Breite (BBW) ein sehr nützliches technisches Analyse-Tool für die Identifizierung der Squeeze, die in einigen schönen Kauf oder Verkauf von Signalen führen kann. Natürlich sollte der Händler immer vorsichtig sein. Manchmal ist der Ausbruch nach einem Squeeze-Setup hat einen sofortigen Pullback und die Rallye nie passiert. Es braucht ein Händler besseres Urteil zu bestimmen, ob der Ausbruch ist ein starkes, legitim. Davon abgesehen, wenn ein starker Aufwärtstrend oder Abwärtstrend nach einem Squeeze auftreten, bietet es eine große Chance für die vorbereitete Analytiker oder Händler. ANWENDUNG IN DER TRADING VIEW Navigieren Sie zu Tradingview Auf der Zielseite, geben Sie ein Symbol ein und klicken Sie auf Chart starten Innerhalb der Symbolleiste am oberen Rand des Diagramms wählen Sie Indikatoren aus und wählen Sie diejenige aus, die Sie Ihrem Diagramm hinzufügen möchten. Um Änderungen an Ihrem Indikator vorzunehmen, müssen Sie auf das Formatierungsfenster zugreifen. Sie können auf das Formatierungsfenster zugreifen, indem Sie entweder auf die Schaltfläche Blaue Formatierung im Diagrammkopf neben dem Indikatornamen klicken oder mit der rechten Maustaste auf den Indikator im Diagramm selbst klicken und Format auswählen. Der Zeitraum, der für die Berechnung der SMA verwendet werden soll, die die Basis für die oberen und unteren Bänder schafft. 20 Tage ist die Voreinstellung. Bestimmt, welche Daten von jeder Leiste in Berechnungen verwendet werden. Schließen ist die Standardeinstellung. Die Anzahl der Standardabweichungen weg von der SMA, die die oberen und unteren Bänder sein sollen. 2 ist die Voreinstellung. Bollinger Bands Breite Hier können Sie die Sichtbarkeit der Bollinger Bands Breite sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie mit dem aktuellen aktuellen Wert der Bollinger Bands Breite umschalten. Sie können auch die Farbe der ATR-Linien, die Linienstärke und den visuellen Typ auswählen (Zeile ist die Standardeinstellung). Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die vor dem Aufrunden auf dem Indikatorwert bleiben sollen. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Dezimalstellen sind auf dem Indikatorwert. EIGENSCHAFTEN Letzter Wert auf Preisskala Schaltet die Sichtbarkeit des Indikatorwerts auf der vertikalen Achse um. Argumente in Header Schaltet die Sichtbarkeit des Indikatorennamens und der Einstellungen in der oberen linken Ecke des Diagramms um. Skaliert den Indikator entweder nach rechts oder nach links. Bollinger Bands Bollinger Bands ist ein technisches Analysewerkzeug, das von John Bollinger in den 1980er Jahren erfunden wurde, und ein Begriff, der 2011 von ihm geprägt wurde. 1 Aus dem Konzept der Handelsbands, Bollinger Bands Und die zugehörigen Indikatoren 160b und die Bandbreite können verwendet werden, um die Höhe oder die Latenz des Preises relativ zu vorherigen Trades zu messen. Bollinger-Bänder sind eine Volatilitätsanzeige ähnlich dem Keltner-Kanal. Bollinger Banden bestehen aus: Typische Werte für N und K sind 20 bzw. 2. Die Standardeinstellung für den Durchschnitt ist ein einfacher gleitender Durchschnitt. Aber andere Arten von Mittelwerten können nach Bedarf verwendet werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind eine gemeinsame zweite Wahl. Anmerkung 1 Normalerweise wird der gleiche Zeitraum sowohl für das Mittelband als auch für die Berechnung der Standardabweichung verwendet. Note 2 Zweck Bearbeiten Der Zweck von Bollinger Bands besteht darin, eine relative Definition von High und Low zur Verfügung zu stellen. Per Definition sind die Preise am oberen Band und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann eine rigorose Mustererkennung unterstützen und ist nützlich, um die Preisaktion mit der Wirkung von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. 3 Indikatoren aus Bollinger Bands Edit Im Frühjahr 2010 stellte John Bollinger drei neue Indikatoren auf Basis von Bollinger Bands vor. Es handelt sich um BBImpulse, die die Preisänderung als Funktion der Bänder misst, die prozentuale Bandbreite (b), die die Breite der Bänder über die Zeit normalisiert und die Bandbreite delta, die die Änderungsbreite der Bänder quantifiziert. B (ausgeprägter Prozentsatz b) ergibt sich aus der Formel für Stochastik und zeigt, wo der Preis in Relation zu den Banden steht.160 b ist gleich 1 im oberen Band und 0 im unteren Band. Schreiben oberBB für das obere Bollinger-Band, lowerBB für das untere Bollinger-Band und zuletzt für den letzten (Preis-) Wert: b (zuletzt 8722 lowerBB) (upperBB 8722 lowerBB) Die Bandbreite gibt an, wie weit die Bollinger-Bänder normalisiert sind. Schreiben der gleichen Symbole wie zuvor und middleBB für den gleitenden Durchschnitt oder mittleres Bollingerband: Bandbreite (upperBB 8722 lowerBB) middleBB Mit den Standardparametern eines 20-Periodenrückblicks und plus zwei Standardabweichungen ist die Bandbreite gleich dem Vierfachen der 20-Perioden-Variationskoeffizient. Verwendet für160 b schließen Systemaufbau und Mustererkennung ein. Die Bandbreitenanwendungen umfassen die Identifikation von Chancen, die sich aus relativen Extremen in der Volatilität und der Trendidentifizierung ergeben. Interpretation Edit Die Verwendung von Bollinger Bands variiert stark unter den Händlern. Einige Händler kaufen, wenn der Preis die unteren Bollinger Band berührt und beenden, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt in der Mitte der Bänder berührt. Andere Händler kaufen, wenn der Preis über die obere Bollinger Band bricht oder wenn der Preis unter die untere Bollinger Band fällt. 4 Darüber hinaus beschränkt sich die Verwendung von Bollinger-Bändern nicht auf Aktienhändler-Optionen-Trader, vor allem implizite Volatilität Händler, oft verkaufen Optionen, wenn Bollinger Bands sind historisch weit auseinander oder kaufen Optionen, wenn die Bollinger Bands sind historisch nah beieinander, in beiden Fällen erwarten Die Volatilität auf die durchschnittliche historische Volatilität der Aktie zurückzuführen. Wenn die Banden nahe beieinander liegen, wird eine Periode geringer Flüchtigkeit angezeigt. Umgekehrt, wenn sich die Banden ausdehnen, wird ein Anstieg der Preis-Aktionsmarkt-Volatilität angezeigt. 5 Wenn die Bänder nur eine geringe Steigung haben und ungefähr parallel für eine längere Zeit drucken, wird der Preis allgemein als oszillieren zwischen den Bändern als ob in einem Kanal. Händler sind oft geneigt, Bollinger-Bands mit anderen Indikatoren zu verwenden, um Preisaktionen zu bestätigen. Insbesondere wird die Verwendung eines Oszillators wie Bollinger-Banden oft mit einem Nicht-Oszillator-Indikator wie Diagrammmustern oder einer Trendlinie gekoppelt. Wenn diese Indikatoren die Empfehlung der Bollinger-Bands bestätigen, wird der Händler größere Überzeugung haben, dass die Bands eine korrekte Preisaktion in Bezug auf die Marktvolatilität vorhersagen. Wirksamkeitsbearbeitung Verschiedene Studien zur Wirksamkeit der Bollinger-Band-Strategie wurden durchgeführt, mit gemischten Ergebnissen. Im Jahr 2007 veröffentlichte Lento et al eine Analyse unter Verwendung einer Vielzahl von Formaten (verschiedene gleitende durchschnittliche Zeitskalen und Standardabweichungsbereiche) und Märkte (z. B. Dow Jones und Forex). 6 Die Analyse der Trades, die sich über ein Jahrzehnt ab 1995 erstreckten, ergab keinen Beweis für die Konsistenzleistung gegenüber dem Standard-Buy-and-Hold-Ansatz. Die Autoren haben jedoch festgestellt, dass eine einfache Umkehr der Strategie (contrarian Bollinger Band) positive Renditen in einer Vielzahl von Märkten produziert. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer anderen Studie gefunden, die folgerte, dass Bollinger Band Trading-Strategien auf dem chinesischen Markt effektiv sein könnten: Schließlich finden wir signifikante positive Renditen auf Buy Trades, die durch die kontrarian Version der gleitenden durchschnittlichen Crossover-Regel erzeugt werden Breakout-Regel, und die Bollinger Band Handelsregel, nach der Berücksichtigung der Transaktionskosten von 0,50 Prozent. 7 (Mit der kontradiktorischen Version bedeuten sie den Kauf, wenn die herkömmliche Regel den Verkauf verlangt und umgekehrt.) Ein Papier aus dem Jahr 2008 verwendet Bollinger-Bänder bei der Prognose der Zinskurve. 8 Unternehmen wie Forbes legen nahe, dass die Verwendung von Bollinger-Bändern eine einfache und oftmals effektive Strategie ist, jedoch sollten Stop-Loss-Aufträge verwendet werden, um Verluste aus Marktdruck zu mildern. 9 Statistische Eigenschaften Bearbeiten Sicherheitsrenditen haben keine statistische Verteilung. Normal oder sonst sind sie bekannt, dass Fettschwänze haben. Verglichen mit einer Normalverteilung. 10 Die Stichprobengröße, die typischerweise verwendet wird, ist zu klein für Schlussfolgerungen, die aus statistischen Methoden wie dem zentralen Grenzwertsatz abgeleitet werden, um zuverlässig zu sein. Solche Techniken erfordern gewöhnlich, daß die Probe unabhängig und identisch verteilt ist, was bei einer Zeitreihe wie den Sicherheitspreisen nicht der Fall ist. Genau das Gegenteil ist wahr, es ist gut von Praktikern anerkannt, dass solche Preisreihen sind sehr häufig seriell korreliert160821132that ist, wird jeder Preis in engem Zusammenhang mit seinem Vorfahren die meiste Zeit. Die Einstellung für die serielle Korrelation ist der Zweck, Standardabweichungen zu verschieben. Die Abweichungen vom gleitenden Durchschnitt verwenden. Aber die Möglichkeit bleibt von hoher Ordnung Preis Autokorrelation nicht durch einfache Differenzierung aus dem gleitenden Durchschnitt erklärt. Aus diesen Gründen ist es falsch, anzunehmen, dass der langfristige Prozentsatz der Daten, die in Zukunft außerhalb des Bollinger-Bands-Bereichs beobachtet werden, immer auf einen bestimmten Betrag beschränkt wird. Statt etwa 95 der Daten innerhalb der Banden zu finden, wie die Erwartung bei den Standardparametern, wenn die Daten normal verteilt wären, haben Studien herausgefunden, dass nur etwa 88 der Sicherheitspreise (85-90) innerhalb der Bänder verbleiben. 11 Für eine individuelle Sicherheit kann man immer Faktoren finden, für die bestimmte Prozentsätze der Daten für einen bestimmten Zeitraum von den faktordefinierten Bändern enthalten sind. Praktizierende können auch entsprechende Maßnahmen wie die Keltner-Kanäle anwenden. Oder den verwandten Stoller-Mittelbereichskanälen, die ihre Bandbreiten auf unterschiedliche Maßstäbe der Preisvolatilität, wie die Differenz zwischen täglich hohen und niedrigen Preisen, anstatt auf Standardabweichung abstützen. Bollinger-Bands außerhalb der Finanzierung In einem Papier, das 2006 von der Society of Photo-Optical Engineers veröffentlicht wurde, präsentieren Henry YT Ngan und Grantham KH Pang eine Methode zur Verwendung von Bollinger-Bändern zur Detektion von Defekten (Anomalien ) In gemusterten Stoffen. Aus dem Abstract: In dieser Arbeit wurden das obere Band und das untere Band von Bollinger-Banden, die empfindlich auf irgendeine subtile Änderung in den Eingangsdaten reagieren, entwickelt, um die defekten Bereiche in gemustertem Gewebe anzuzeigen. 12 Die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation verwendet Bollinger-Bänder, um die Unfallrate als Sicherheitsindikator zu messen, um die Effizienz der globalen Sicherheitsinitiativen zu messen. 13 160b und Bandbreite werden in dieser Analyse ebenfalls verwendet. Notizen bearbeiten Wenn der Mittelwert, der bei der Berechnung von Bollinger-Bändern verwendet wird, von einem einfachen gleitenden Durchschnitt zu einem exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitt geändert wird, muss er sowohl für die Berechnung des mittleren Bands als auch für die Berechnung der Standardabweichung geändert werden. 2 Bollinger-Bänder verwenden die Populationsmethode zur Berechnung der Standardabweichung, so dass der richtige Divisor für die Sigma-Berechnung n ist. Nicht n 16087221601. Referenzen Bearbeiten Skriptfehler Bollinger auf Bollinger Bands 8211 Das Seminar, DVD I ISBN 978-0-9726111-0-7 1 zweiter Absatz, zentrale Spalte Technische Analyse: Die komplette Ressource für Finanzmarkt-Techniker von Charles D. Kirkpatrick und Julie R. Dahlquist Kapitel 14 5.0 5.1 Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Skriptfehler Bollinger Bandhandel John Devcic 05.11.07 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Fat Tailed und Skewed Asset Return Distributionen, Implikationen für Risikomanagement, Portfolioauswahl und Optionspreis, John Wiley, New York Scriptfehler 2 Optical Engineering, Volume 45, Issue 8 3 ICAO-Methodik zur Berechnung und Trends von Unfallraten auf SKYbary Weiterlesen Achelis, Steve. Technische Analyse von A bis Z (pp.16071821173). Irwin, 1995. ISBN 978-0-07-136348-8 Bollinger, John. Bollinger auf Bollinger Bands. McGraw Hill, 2002. ISBN 978-0-07-137368-5 Cahen, Philippe. Dynamische technische Analyse. Wiley, 2001. ISBN 978-0-471-89947-1 Kirkpatrick, Charles D. II. Dahlquist, Julie R. Technische Analyse: Die vollständige Ressource für Finanzmarkt-Techniker. FT Press, 2006. ISBN 0-13-153113-1 Murphy, John J. Technische Analyse der Finanzmärkte (pp.1602098211211). New York Institute of Finance, 1999. ISBN 0-7352-0066-1 Externe Links Bearbeiten Anzeigenblocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. 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